В феврале мы выпустили бесплатное расширение для браузеров USDT Price, направленное на улучшение функциональности P2P-платформ. В процессе разработки мы советовались с профессиональными P2P-трейдерами, представителями обменников и арбитражниками.

Расширение было положительно принято в P2P-сообществе, и мы в свою очередь собираемся развивать его и добавлять новые функции. Например, совсем недавно вышло объёмное обновление, в котором:

• расширение оформилось в полноценный продукт нашей экосистемы — Monetory.Toolkit;
• появилась возможность учитывать комиссию при расчёте USDT Price;
• расчёт USDT Price был добавлен в интерфейс работы с ордерами — как для мерчанта, так и для обычного пользователя;
• количество знаков в USDT Price теперь синхронизируется с количеством знаков каждой валюты на платформе;
• исправлены ошибки при работе с Bybit и OKX.

На текущий момент расширением ежедневно пользуются более 500 человек, те, кто смог понять ценность функций и найти им применение. Есть другие люди, кто не использует P2P-связки, в которых расширение будет полезно. Но есть и те, кто ещё не успел разобраться. Поэтому мы опишем 3 ситуации, в которых Monetory.Toolkit будет максимально полезен.

Дешёвый USDT через Bitcoin и альты

Купить USDT по выгодному курсу — это всегда хорошо. И для многих стратегий это исключительно обязательное условие.

Увидеть лучшую цену на покупку USDT в P2P-стакане довольно легко:

• открываете страницу «Купить» (зелёный стакан) – в верхнем предложении будет лучшая цена на покупку в качестве тейкера;
• открываете страницу «Продать» (красный стакан) – на ней цена верхнего предложения это ориентировочно лучшая цена, по которой можно получить USDT, если выставите своё предложение как мейкер.

Но действительно ли это самые выгодные курсы покупки USDT на P2P-рынке?

Например, если купить Bitcoin через P2P и на бирже обменять его на USDT, не исключено, что конечная стоимость USDT будет ниже. Чтобы вычислить стоимость USDT при таком подходе, нужно разделить цену P2P-оффера на курс BTC в USDT.

Про подсчёт USDT Price

Расчёт стоимости USDT на примере

1. 1 BTC = 2 524 790 RUB — курс P2P-предложения на Binance в целевой валюте RUB.
2. 30 090 USDT = 2 524 790 RUB — на спот-бирже Binance 1 BTC = 30 090 USDT.
3. 1 USDT = 83,90 RUB.

Monetory.Toolkit вычисляет и показывает это значение в столбце USDT Price автоматически. Обновление USDT Price происходит при обновлении цены предложения на странице или при обновлении курса на спот-бирже этой платформы (курс берётся всегда с той же платформы, на которой находится P2P-предложение).

USDT Price выводится и на странице «Купить» (зелёный стакан), и на странице «Продать» (красный стакан). В каждом случае USDT Price может использовать как тейкер, так и мейкер.

Тейкер увидит фактическую цену USDT при покупке криптовалюты и последующей конвертации на бирже, а мейкер может ориентироваться на USDT Price для выставления своего оффера.

Закупку USDT через другую криптовалюту можно включить в любую стратегию для увеличения прибыли или выстроить на этом самостоятельную связку. Давайте на примере попробуем сделать именно это.

Связка на закупке USDT через другую крипту

Посчитаем спред на покупке и продаже USDT в качестве мейкера:

• Купить USDT как мейкер возможно в лучшем случае по цене 83,97 RUB;
• Продать USDT как мейкер возможно за 84,07 RUB;
• Считаем спред: 84,07 - 83,97 =  0,1 RUB = ~0,12%.

🤷‍♂️ Cпред составляет 0,12% — не лучшая, но вполне рабочая ситуация.

Попробуем закупать BTC, конвертировать в USDT на спот и продавать

• Покупка BTC c последующей конвертацией в USDT даст курс 82,72 RUB;
• Продать USDT как мейкер возможно за 84,02 RUB;
• Считаем спред: 84,02 - 82,72 =  1,3 RUB = ~1,5%.

🤯 Спред 1,5% — это в 13 раз больше, чем через прямую закупку USDT

С учётом различных платёжных методов и криптовалют открывается множество способов реализации этой P2P-связки. Для эффективной работы по таким способам нужно подсчитать спред, предусмотреть комиссии, учесть ликвидность. Разобраться со всем этим и помогает Monetory.Toolkit.

Чтобы сосредоточиться на сути связки, не учитывали комиссии и лимиты. Можно только отметить, что комиссии будут естественно снижать спред, а учёт лимитов в этом примере позволил бы увеличить доходность.

Вопросы комиссии, лимитов и хеджирования разберём дальше.

И покупку, и продажу мы просчитывали для мейкера, поэтому эффективно эту стратегию на Binance смогут реализовывать только мерчанты. Если у вас нет аккаунта мерчанта, то есть другие варианты P2P-связок, в которых также поможет расширение Monetory.Toolkit. Эти связки в том числе помогут быстро набрать необходимый объём сделок для получения мерчант-аккаунта.

Продажа криптовалюты, купленной за USDT

В этой стратегии будем действовать практически зеркальным образом:

1. Покупаем USDT как тейкер на P2P.
2. Конвертируем USDT в целевую криптовалюту через спот.
3. Продаём криптовалюту как мейкер на P2P-секции.

В разборе этой связки будем учитывать комиссии и лимиты офферов

Посмотрим стакан на покупку USDT как тейкер

Можем купить USDT как тейкер по цене 84,10 RUB. Объём и лимиты лучшего предложения достаточны для торговли.

Для примера разберём ситуацию с ETH. Посмотрим в зелёный стакан ETH, где мы будем размещать своё объявление на продажу в качестве мейкера.

Цену первого предложения можно не учитывать, так как оффер с небольшими лимитами не будет являться нашим конкурентом.

Условия второго оффера уже достаточны, чтобы ориентироваться на его цену при выставлении объявления. Будем считать, что мы разместим наше предложение по той же цене.

Колонка USDT Price показывает 85,00 RUB. Это стоимость USDT, проданных по этому объявлению через ETH.

Считаем спред: 85 - 84,10 = 0,9 = ~1%. Спред в 1% можно назвать хорошим, но это «грязный» процент, в нём не учтены комиссия мейкера и комиссия обмена на спот.

Учёт комиссий с помощью Monetory.Toolkit

В настройках расширения можно указать коэффициент, который будет использоваться при расчёте значений USDT Price. Коэффициенты могут повышать и понижать эти значения. Необходимость этого определяется вашей стратегией торговли и стаканом.

Для каждой P2P-платформы, стакана и интерфейса можно указывать уникальный коэффициент.

Например, чтобы учесть стандартную комиссию мейкера на Binance в 0,1%, нужно:

• для стакана «Купить» (зелёный) указать коэффициент 0,999 (при продаже мейкером теряется 0,1% стоимости, которую вы получаете);
• для стакана «Продать» (красный) указать коэффициент 1,001 (при покупке мейкером добавляется 0,1% стоимости, которую вы платите).

После сохранения коэффициентов USDT Price будет их учитывать в соответствующих инструментах

1. В заголовке появится пометка -%, указывающая на понижающий коэффициент, или +%, указывающая на повышающий коэффициент.
2. При наведении на значение USDT Price во всплывающей подсказке будет показан способ расчёта: «грязный» USDT Price и комиссия.

Для точного расчёта спреда по нашей связке, нужно учесть следующие комиссии:

• Комиссия мейкера при продаже ETH — 0,01%;
• Комиссия обмена на спот — 0,01%.

Так как мы продаём актив как мейкер в стакане «Купить» ETH (зелёный), обе эти комиссии будут работать в минуc, снижать USDT Price. Выставляем коэффициент 0,998

Ещё раз посмотрим на стакан «Купить» ETH.

Теперь USDT Price учитывает комиссию, а в заголовке столбца появилась пометка -%.

USDT Price по офферу, на цену которого мы ориентировались, теперь равна 84,82 RUB.

Считаем спред 84,82 - 84,10 = 0,72 = ~0,8%. Вполне предсказуемо спред уменьшился до 0,8%, что тоже достаточно хороший вариант для арбитража, но теперь в нём учтены все комиссии, и оценивать ситуацию можно более объективно.

В этом примере для связки был выбран Ethereum, Monetory.Toolkit помог оперативно обнаружить связку и автоматически посчитать спред. Но Ethereum на P2P-рынке не самый ликвидный актив. А ликвидность — это один из важнейших показателей состоятельности арбитражной стратегии. Ликвидность помогает оценить перспективу связки и установить правильную цену для вашего объявления.

Оценка объёма P2P-стакана и определение цены для выставления ордера

Полноценного и универсального метода оценки ликвидности на текущий момент Monetory.Toolkit не предоставляет. Но расширение выводит на страницу P2P-стакана суммарный объём всех размещённых предложений на просматриваемой странице.

Этот показатель можно использовать для относительной оценки ликвидности стакана.

Также очень полезно использовать его при принятии решения, по какому курсу размещать своё объявление. Проще всего показать такое применение на примере.

Допустим, у нас есть задача продать 20 000 USDT за Росбанк. Мы не спешим и заинтересованы сделать это по лучшей цене, но не готовы разбивать этот процесс на кучу небольших сделок, сопровождающихся десятком входящих банковских транзакций — идеально было бы осуществлять продажу максимально большими лотами. Поэтому нам нужен покупатель, который также заинтересован выкупить большой объём. Мы выставляем своё объявление, но нужно определить цену, достаточно выгодную для нас, но не снижающую ликвидность нашего предложения.

Открываем первую страницу стакана «Купить», в который планируем выставлять предложение как мейкер, и видим, что суммарный объём всех 10 предложений на этой странице составляет ~21 000 USDT.

Делаем вывод, что нам нет смысла ориентироваться на цену этих объявлений: наш идеальный клиент пропустит их, так как они не обеспечивают нужного объёма.

По цене мы должны конкурировать с предложениями, закрывающими сопоставимый с нашим объём.

Общий объём второй страницы — ~46 000 USDT.

На странице есть объявления соизмеримого с нашим оффером объёма, конкурировать по цене прежде всего нужно с ними.

Цена конкурирующего с нами объявления — 83,65 RUB. Продажа по такой цене будет на 0,15% выгоднее, чем по цене первой страницы.

Объём предложений на странице, выводимый Monetory.Toolkit, позволяет качественно определять позицию для вашего объявления и реализовывать его по лучшей цене, увеличивая прибыль от сделок.

Оценить лично

Это далеко не все варианты использования данных, предоставляемых Monetory.Toolkit. С учётом готовящихся обновлений расширение будет полезно каждому P2P-трейдеру.

Установить его можно бесплатно в официальном магазине расширений Google Chrome.

Просим вас поставить положительную оценку расширению и оставить комментарий. Предложить новые функции, проконсультироваться или обсудить варианты использования вы можете в специальном Telegram-чате, посвящённом продукту.